一次失败的 ARK 跨所资金费交易
October 3, 2026
最近在尝试利用 AI 写一点套利的东西，毕竟实践出真知。vibe coding 了套利面板后，很快就发现了套利机会。10 月 2 日，依据资金费监测数据，在 Bybit 买入 ARKUSDT 永续、在 Binance 卖出等量永续，试图赚取两所负资金费率之差。当晚全部平仓，最后亏损 10.22 USDT。两边的 ARK 方向敞口大致对冲了，但买入较贵的合约、卖出较便宜的合约，留下了跨交易所价差收窄的风险。
交易经过 #
08:57 左右先开 400 ARK，此后于 14:54 至 15:24 分批增至 4000 ARK；20:53 至 20:55 分批平掉两边。Binance 为 4000 ARK 空单，Bybit 为 4000 ARK 多单，API 查询时两边仓位均为零。期间两边各经历 12 次资金费结算。
| 交易所 | 方向 | 买入成交额 | 卖出成交额 | 价格盈亏 | 资金费 | 手续费 | 单边净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 空 | 860.46870 | 877.66000 | +17.19130 | -18.17347339 | 约 -0.77047 | 约 -1.75 |
| Bybit | 多 | 905.22772 | 871.07000 | -34.15772 | +26.07750936 | -0.38868874 | -8.46889938 |
金额单位为 USDT。Binance 手续费实际扣除 0.00100479 BNB；表中按 10 月 2 日账本价格 766.80 USDT/BNB 估值。按原始流水合计，双边价格亏损 16.96642 USDT，资金费净收入 7.90403597 USDT，手续费约 1.15916 USDT，最终约 -10.22155 USDT。Beancount 按账本精度四舍五入，记为 -10.22 USDT。
...