https://wogong.net/tags/trade/ Recent content in Trade on WOGONG Hugo zh-cn Sat, 03 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://wogong.net/blog/failed-arb/ Sat, 03 Oct 2026 00:00:00 +0000 https://wogong.net/blog/failed-arb/ <p>最近在尝试利用 AI 写一点套利的东西，毕竟实践出真知。vibe coding 了套利面板后，很快就发现了套利机会。10 月 2 日，依据资金费监测数据，在 Bybit 买入 ARKUSDT 永续、在 Binance 卖出等量永续，试图赚取两所负资金费率之差。当晚全部平仓，最后亏损 <strong>10.22 USDT</strong>。两边的 ARK 方向敞口大致对冲了，但买入较贵的合约、卖出较便宜的合约，留下了跨交易所价差收窄的风险。</p> <h2 id="交易经过"> 交易经过 <a class="anchor" href="#%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%bb%8f%e8%bf%87">#</a> </h2> <p>08:57 左右先开 400 ARK，此后于 14:54 至 15:24 分批增至 4000 ARK；20:53 至 20:55 分批平掉两边。Binance 为 4000 ARK 空单，Bybit 为 4000 ARK 多单，API 查询时两边仓位均为零。期间两边各经历 12 次资金费结算。</p> <table> <thead> <tr> <th>交易所</th> <th>方向</th> <th style="text-align: right">买入成交额</th> <th style="text-align: right">卖出成交额</th> <th style="text-align: right">价格盈亏</th> <th style="text-align: right">资金费</th> <th style="text-align: right">手续费</th> <th style="text-align: right">单边净额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Binance</td> <td>空</td> <td style="text-align: right">860.46870</td> <td style="text-align: right">877.66000</td> <td style="text-align: right">+17.19130</td> <td style="text-align: right">-18.17347339</td> <td style="text-align: right">约 -0.77047</td> <td style="text-align: right">约 -1.75</td> </tr> <tr> <td>Bybit</td> <td>多</td> <td style="text-align: right">905.22772</td> <td style="text-align: right">871.07000</td> <td style="text-align: right">-34.15772</td> <td style="text-align: right">+26.07750936</td> <td style="text-align: right">-0.38868874</td> <td style="text-align: right">-8.46889938</td> </tr> </tbody> </table> <p>金额单位为 USDT。Binance 手续费实际扣除 <strong>0.00100479 BNB</strong>；表中按 10 月 2 日账本价格 766.80 USDT/BNB 估值。按原始流水合计，双边价格亏损 <strong>16.96642 USDT</strong>，资金费净收入 <strong>7.90403597 USDT</strong>，手续费约 <strong>1.15916 USDT</strong>，最终约 <strong>-10.22155 USDT</strong>。Beancount 按账本精度四舍五入，记为 <strong>-10.22 USDT</strong>。</p>